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第一篇 基础篇3

第一章 绪论3

本章参考文献6

第二章 预备知识7

第一节 单变量GARCH（1，1）模型7

第二节 VAR模型8

第三节 Granger因果关系检验模型8

第四节 脉冲响应函数10

第五节 独立成分分析方法10

第六节 多路归一化割谱聚类方法11

本章参考文献13

第二篇 全球主要股市间的风险传染研究17

第三章 基于谱聚类一独立成分分析一Granger因果关系检验模型的金融风险协同溢出分析17

第一节 引言17

第二节 基于谱聚类一独立成分分析一Granger因果关系检验的金融风险协同波动溢出度量模型介绍21

第三节 金融风险协同溢出实证分析21

第四节 结论31

本章参考文献32

第四章 全球主要股市波动率的聚类特征分析35

第一节 引言35

第二节 改进的多路归一化割谱聚类方法及其应用38

第三节 全球主要股市波动率的聚类特征实证分析41

第四节 全球主要股市波动率的聚类结果分析53

本章参考文献57

第五章 有向加权网络上基于引用模式的谱聚类视角下的金融风险传染59

第一节 引言59

第二节 有向加权网络上基于引用模式的谱聚类及其在金融风险传染中的应用62

第三节 数据及描述性统计63

第四节 结论65

本章参考文献66

第六章 东亚主要国家和地区金融危机传染实证研究68

第一节 引言68

第二节 数据选取及预处理71

第三节 东亚主要国家和地区金融危机传染实证结果72

第四节 结论76

本章参考文献79

第七章 股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出分析81

第一节 引言81

第二节 股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出实证分析84

第三节 结论91

本章参考文献91

第三篇 全球主要股市对我国股市的风险传染研究95

第八章 全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应——欧债危机背景下基于中证行业指数视角的研究95

第一节 引言95

第二节 全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应实证分析100

第三节 实证结果分析107

第四节 实证结果对比110

第五节 结论112

本章参考文献113

第九章 金融风险对中国主要股市的多渠道协同传染分析116

第一节 引言116

第二节 金融风险对中国主要股市的多渠道协同传染实证分析119

第三节 结论128

本章参考文献128

第十章 美国股市对沪深股市的波动溢出渠道研究130

第一节 引言130

第二节 盲源分离模型及其在波动溢出渠道分析中的应用133

第三节 美国股市对沪深股市的波动溢出实证分析135

第四节 结论138

本章参考文献139

第四篇 中国股市的风险传染研究143

第十一章 中国股市与宏观经济之间线性与非线性动态关联性检验143

第一节 引言143

第二节 非线性Granger因果关系检验方法147

第三节 中国股市与宏观经济之间的动态关联性检验150

第四节 结论159

本章参考文献169

第十二章 内蒙古上市公司股价波动性研究173

第一节 引言173

第二节 内蒙古上市公司股价波动性实证分析175

第三节 结论184

本章参考文献184

第十三章 人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出分析——基于中国银行数据的实证分析186

第一节 引言186

第二节 人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出效应实证分析189

第三节 结论199

本章参考文献200

第五篇 基金投资风格识别方法研究205

第十四章 基于谱映射的非线性Sharpe模型及其在基金投资风格识别中的应用205

第一节 引言206

第二节 基于谱映射的非线性Sharpe模型208

第三节 基金投资风格识别实证分析210

第四节 结论220

本章参考文献221

第十五章 基于多尺度谱映射的基金投资风格显著特征识别方法224

第一节 引言224

第二节 基金投资风格识别模型227

第三节 基于多尺度谱映射的基金投资风格显著特征识别230

第四节 参数选取对识别方法性能的影响236

第五节 我国部分开放式基金的投资风格显著特征识别241

第六节 结论243

本章参考文献247

后记249