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目录2

第1章 金融衍生商品概述2

1 何谓金融衍生商品①2

2 何谓金融衍生商品②4

3 金融衍生商品的利用方法6

4 金融衍生商品交易的种类8

5 金融衍生商品市场的交易方式10

6 金融衍生商品市场的实际状态12

7 金融衍生商品交易扩大的原因14

8 继续扩大的金融衍生商品交易16

9 金融衍生商品自身的风险18

10金融衍生商品小结20

COLUMN 洞悉风险的东西方贸易22

第2章 期货市场及其交易结构24

11 金融期货交易24

12 金融期货交易的特点26

13 利率期货交易28

14 债券期货交易①——日本国债30

15 债券期货交易②——美国财政部长期债券32

16 货币期货交易34

17 股票指数期货交易①——股票指数期货交易结构36

18 股票指数期货交易②——TOPIX、日经225、日经30038

19 远期利率合约（FRA）40

20 期货交易的安全性42

COLUMN 期货交易的发祥地——大阪堂岛44

21 金融互换交易46

第3章 金融互换市场与交易结构46

22 利率互换①——对利率浮动的应对48

23 利率互换②——有利的资金筹措的互换50

24 货币互换52

25 息票互换54

26 短期互换56

27 证券互换58

28 商品互换60

29 信用互换62

30 资产互换与债务互换64

COLUMN货币互换源自英国66

31 何谓期权68

第4章 期权市场与交易结构68

32 期权交易基础知识①——权利与义务70

33 期权交易基础知识②——看涨期权、看跌期权、欧式期权、美式期权72

34 货币期权①——买卖美元的权利74

35 货币期权②——各种类型的特点76

36 债券柜台市场期权78

37 债券期货期权80

38 利率期货期权82

39 股票指数期权84

40 个别股票期权86

COLUMN 金融机构的撤并与市场规模88

41 天气衍生商品90

第5章 活用金融衍生商品90

42 进出口交易与期权92

43 零成本期权94

44 出局期权（止损期权）96

45 入局期权98

46 互换期权100

47 帽子、地板、领子102

48 附带衍生工具的存款和贷款104

49 认股权106

50 EB（可转换债券）108

COLUMN 难窥其实质的金融衍生商品110

51 账外交易性与名义本金112

第6章 金融衍生商品的特点与规避风险功能112

52 杠杆效应114

53 期权的价值①——固有价值116

54 期权的价值②——时间价值118

55 期权的价值③——ITM、ATM、OTM120

56 期权的价值④——布莱克－斯科尔斯模型122

57 期权风险参数124

58 金融风险与金融衍生商品①——ALM与利率风险126

59 金融风险与金融衍生商品②——失配状态与基差风险128

60 金融风险与金融衍生商品③——流动性风险130

COLUMN 农产品的集散地——芝加哥132

61 风险管理与金融衍生商品134

第7章 金融衍生商品的风险管理134

62 金融衍生商品的风险①——信用风险（金融期货交易）136

63 金融衍生商品的风险②——信用风险（互换交易）138

64 金融衍生商品的风险③——信用风险（期权交易）140

65 金融衍生商品的风险④——市场风险142

66 金融衍生商品的风险⑤——流动性风险、系统性风险、法律风险144

67 风险管理手法——基点价值法（BPV）146

68 风险价值法①——基本观点148

69 风险价值法②——风险的决定要素150

70 金融衍生商品交易合同152

COLUMN 巨额损失事件的教训154

71 金融衍生商品会计156

第8章 财务战略与管理体制156

72 跨坐策略与勒紧策略158

73 保护性看跌期权与有准备的看涨期权160

74 现在价值与未来价值162

75 结转费164

76 BIS的市场风险管制措施①——管制内容166

77 BIS的市场风险管制措施②——管制结构168

78 中央办公室170

79 金融衍生商品市场的发展与应对措施172

80 金融衍生商品正成为身边交易的对象174

COLUMN 美国安然公司的破产与账外交易176

参考文献177

译者跋179