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第1章 绪论1

1.1 参考文献4

第2章 概率与统计模型5

2.1 绪论5

2.2 概率原理5

2.3 概率分布7

2.4 随机变量的函数11

2.5 随机样本12

2.6 二项分布13

2.7 位置参数、尺度参数和形状参数14

2.8 常见的连续分布14

2.9 正态分布的抽样18

2.10 顺序统计量和样本的CDF19

2.11 偏度和峰度22

2.12 厚尾分布25

2.13 大数定律和中心极限定理31

2.14 多元分布32

2.15 预测35

2.16 条件分布37

2.17 随机变量的线性函数39

2.18 估计42

2.19 置信区间52

2.20 假设检验54

2.21 小结59

2.22 参考书目注释61

2.23 参考文献61

2.24 习题62

第3章 收益65

3.1 引言65

3.2 行为收益68

3.3 随机游走模型69

3.4 随机游走假设的起源78

3.5 有效市场假说（EMH）81

3.6 离散的利率以及连续复合的利率82

3.7 小结84

3.8 参考书目注释84

3.9 参考文献85

3.10 习题86

第4章 时间序列模型87

4.1 时间序列数据87

4.2 平稳过程88

4.3 AR（1）（一阶线性）自回归过程90

4.4 AR（1）过程的估计96

4.5 AR（p）模型100

4.6 滑动平均过程（MA）102

4.7 ARIMA过程104

4.8 模型选择107

4.9 三个月期美国国债利率110

4.10 预报111

4.11 小结115

4.12 参考书目注释116

4.13 参考文献117

4.14 习题117

第5章 组合理论119

5.1 预期收益和风险的权衡119

5.2 一种风险资产和一种无风险资产119

5.3 两类风险资产122

5.4 两种风险资产与一种无风险资产的组合123

5.5 N种风险资产的风险有效组合128

5.6 二次规划140

5.7 组合理论有用吗？143

5.8 效用理论143

5.9 小结144

5.10 参考书目注释145

5.11 参考文献145

5.12 习题146

第6章 回归148

6.1 引言148

6.2 最小二乘法149

6.3 标准误差，t值以及p值152

6.4 方差分析，R2分析以及F检验155

6.5 回归对冲159

6.6 回归以及最佳线性预测160

6.7 模型选择160

6.8 共线性以及方差波动163

6.9 预测值的集中165

6.10 非线性回归165

6.11 一般回归模型169

6.12 解决方法169

6.13 双边转换回归181

6.14 变换的几何图186

6.15 稳健回归188

6.16 小结189

6.17 参考书目注释190

6.18 参考文献191

6.19 习题191

第7章 资本资产定价模型194

7.1 CAPM绪论194

7.2 资本市场线（CML）196

7.3 β系数和证券市场线198

7.4 证券特征线201

7.5 另外一些投资组合理论204

7.6 β的估计和CAPM的检验206

7.7 CAPM在投资组合分析中的应用210

7.8 因素模型210

7.9 一个有趣的问题214

7.10 β是常数吗？217

7.11 小结220

7.12 参考书目注释221

7.13 参考文献221

7.14 习题222

第8章 期权定价224

8.1 引言224

8.2 看涨期权225

8.3 单一价格法则225

8.4 货币的时间价值和现值226

8.5 看涨期权定价——一个简单的二项式例子227

8.6 二步二项式期权定价229

8.7 由期望值进行套利定价231

8.8 一般的二叉树模型232

8.9 鞅233

8.10 由二叉树到随机游走和布朗运动235

8.11 几何布朗运动237

8.12 运用布莱克-斯科尔斯模型240

8.13 隐含波动率243

8.14 看跌期权248

8.15 期权价格的演变251

8.16 期权和套期保值的杠杆作用252

8.17 希腊字母253

8.18 内在价值和时间价值257

8.19 小结258

8.20 参考书目注释259

8.21 参考文献259

8.22 习题259

第9章 固定收益证券262

9.1 引言262

9.2 零息债券263

9.3 票息债券264

9.4 到期收益率266

9.5 期限结构270

9.6 连续复利274

9.7 连续远期率275

9.8 价格对于收益率的敏感性276

9.9 远期连续利率的估计277

9.10 小结282

9.11 参考书目注释282

9.12 参考文献283

9.13 习题283

第10章 再抽样286

10.1 引言286

10.2 均值的置信区间287

10.3 再抽样和有效投资组合290

10.4 Bagging298

10.5 小结299

10.6 参考书目注释299

10.7 参考文献299

10.8 习题300

第11章 风险价值301

11.1 风险管理的必要性301

11.2 单资产的VaR302

11.3 资产投资组合的VaR309

11.4 选择持有期和置信系数311

11.5 VaR和风险管理311

11.6 小结313

11.7 参考书目注释313

11.8 参考文献314

11.9 习题314

第12章 GARCH模型316

12.1 引言316

12.2 条件均值和条件方差的建模317

12.3 ARCH（1）过程318

12.4 AR（1）/ARCH（1）模型321

12.5 ARCH（q）模型322

12.6 GARCH（p，q）模型322

12.7 GARCH过程有厚尾324

12.8 ARMA过程与GARCH过程的比较324

12.9 GARCH模型的拟态324

12.10 I-GARCH模型329

12.11 GARCH-M过程333

12.12 E-GARCH334

12.13 GARCH族337

12.14 GARCH模型在金融中的应用337

12.15 广泛的GARCH过程下的期权定价338

12.16 小结341

12.17 参考书目注释342

12.18 参考文献343

12.19 习题344

第13章 非参数回归和样条函数346

13.1 前言346

13.2 回归模型的选择348

13.3 线性样条352

13.4 其他次数的样条函数354

13.5 最小二乘估计356

13.6 样条函数的选择358

13.7 加法的模型362

13.8 罚样条函数366

13.9 小结376

13.10 参考书目注释376

13.11 参考文献377

13.12 习题377

第14章 行为金融学379

14.1 引言379

14.2 EMH的辩护380

14.3 对EMH的挑战381

14.4 套利者可以拯救一切吗？382

14.5 数据表明什么？382

14.6 市场波动和非理性繁荣386

14.7 传统金融的现代地位388

14.8 参考书目注释388

14.9 参考文献389

14.10 习题390

词汇表392